[브리핑] 통계적으로 매수 시그널은 20일 이격 95~96%...서울증권

통계적으로 매수 시그널은 20일 이격 95~96%...서울증권

● 중요 변화주에 목표치 달성 후 급락 / 후행스팬(9일) 10월 18일 이후 처음으로 매도 시그널 발생
중요한 변화주인 1/3째주에 일목균형표 상 중기 상승 목표치인 1423pt를 달성한 후 큰 폭으로 하락하여 마감하였다. 지수 하락으로 보조지표가 매도 시그널로 전환되었으며, 무엇보다 가장 잘 맞는 지표였던 “후행스팬(9일)과 과거주가와의 관계”가 작년 10월 18일 이후 처음으로 매도 시그널로 전환되었다. 또한, 지수 하락은 2005년부터 최근까지 60일 이격도 110~111% 수준에서 매도할 경우 100% 성공했다는 과거 경험에서 비롯된 것으로 해석할 수 있다.

● 일본 시장은 2~3일 안에 단기 저점 기록할 가능성
일본 주식시장을 분석해 보면, 단기적으로 2~3일 안에 단기 저점을 기록한 후 반등이 나올 것으로 전망되나 1/4분기 중 가장 강력한 저항선인 TOPIX기준 1700~1722pt를 넘어서기 어렵다는 점에서 상승에서 박스권 국면으로 전환될 것으로 판단된다.

● KOSPI는 19일(목)을 주목 / 중기적으로는 20일 이격도 95~96%가 매수 시그널
단기적으로 저점을 기록할 가능성이 있는 날로 19일(목)을 주목하고 있으며, 기본수치 3개와 대등수치 1개가 겹치는 날이다. 하지만, 중기적으로 2005년 한해 동안 이격도 60일 110~111%가 매도 시그널이었다면, 조정 리스크가 적으면서 수익률을 극대화할 수 있는 중기 매수 시그널은 20일 이격 95~96%이었다. KOSPI기준으로는 주봉 전환선(1333pt)와 유사한 1330pt 수준이기 때문에 “N자형” or 엘리어트 파동에서 말하는 a-b-c파 조정의 3파 수준에 해당할 것으로 판단하고 있다.

※ 일본 주식시장이 2~3일 안에 단기 저점을 기록한 후 반등이 나올 것으로 예상되나 문제는 반등 폭이며, " N자형" 조정 패턴 내지는 엘리어트 파동에서 말하는 A-B-C파 조정이 나올 것으로 판단됨.

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